股票日收益:股票和时间的关系

股票学习网 发布:2021-07-15 02:49:17 阅读:4次

股票和公司的关系大家都懂,一只股票的背后就是一家公司的股权。好的公司股票的价格就会上涨。

但是好股票也需要时间来沉淀。生孩子还需要怀胎十月,一个好的股票要有翻倍的收益,也需要时间的陪伴。

向下滑动查看往期链接

第164期:?

第163期:

第160期:

第157期:在 分散化收益的视角下Smart Beta是否仍然Smart

第154期:

第144期:

第142期: ESG投资:从罪恶股到Smart Beta

第135期:货币政策敞口因子MPE

动量溢出效应的根源

第36期:一种新的公允周期调整市盈率( CAPE)预测方法

第13期 :股票市场波动性与投资学习

第13期 :社会责任共同基金的分类及其绩效的衡量

第13期 :因子择时风险导向模型

第10期:利用信息因子解释回报

第10期 ;异质现金流和系统性风险

第9期:“打赌没有β”投资策略研究

第9期:利用条件信息理解投资组合的有效性

第8期:因子择时模型

第8期:优化价值

第7期:动量崩溃

第7期 :动量因子及价值因子在投资组合中的运用的实证研究

第7期:后悔的神经证据及其对投资者行为的影响

第6期:持续过度反应和股票回报的可预测性

第6期:五因子资产定价模型在国际市场上的检验

第5期:价值的另一面:毛盈利能力溢价

第5期:卖空比例与总股票收益

第4期:巨变的贝塔:连续型贝塔和非连续型贝塔

第4期:全球、本地和传染的投资者情绪

第4期:投资者更关注哪些因子?来自共同基金资金流的证据

第4期:总资产增长率与股票截面收益率的实证

第3期: Beta套利

第3期:前景理论与股票收益:一个实证研究

第3期:趋势因子:投资时限的信息能获得收益?

第3期:时变的流动性与动量收益

第2期:CAPM新视角:突尼斯和国际市场基于copula方法的验证

【40】Dyl, E.A., Martin Jr., S.A., 1985. Weekend effects on stock returns: a comment. J. Financ. 40, 347–350.

【41】Edmans, A., García, D., Norli, Ø., 2007. Sports sentiment and stock returns. J. Financ. 62 (4), 1967–1998.

【42】Egloff, B., Tausch, A., Kohlmann, C.W., Krohne, H.W., 1995. Relationships between time of day, day of the week, and positive mood: exploring the role of the mood measure. Motivation and Emotion 19, 99–110.

【43】Engelberg, J., McLean, R.D., Pontiff, J., 2017. Anomalies and news. Unpublished working paper.

【44】Fairfield, P.M., Whisenant, J.S., Yohn, T.L., 2003. Accrued earnings and growth: implications for future profitability and market mispricing. Account. Rev. 78, 353–371.

【45】Fama, E.F., French, K.F., 1993. Common risk factors in the returns of stocks and bonds. J. Financ. Econ. 33, 3–56.

【46】Forgas, J.P., 1995. Mood and judgment: the affect infusion model (aim). Psychol. Bull. 117, 39–66.

【47】Franzoni, F., Marin, J.M., 2006. Pension plan funding and stock market efficiency. J. Financ. 61, 921–956.

【48】Frazzini, A., Pedersen, L.H., 2014. Betting against beta. J. Financ. Econ. 111, 1–25.

【49】French, K.R., 1980. Stock returns and the weekend effect. J. Financ. Econ. 8, 55–69.

【50】Gao, X., Ritter, J., 2010. The marketing of seasoned equity offerings. J. Financ. Econ. 97, 33–52.

【51】George, T.J., Hwang, C.Y., 2004. The 52-week high and momentum investing. J. Financ. 59, 2145–2176.

【52】Gibbons, M.R., Hess, P., 1981. Day of the week effects and asset returns. J. Bus. 54, 579–596.

【53】Glushkov, D., 2006. Sentiment beta. Unpublished working paper.

【54】Goetzmann, W., Kim, D., Kumar, A., Wang, Q., 2015. Weather-induced mood, institutional investors, and stock returns. Rev. Financ. Stud. 28, 73–111.

股票日收益:股票和时间的关系所属专题: 股票收益专题   本文《股票日收益:股票和时间的关系》链接:http://www.gzhwuliu.cn/27709/
回顶部