顺势指标CCI下载:开启新世界的大门,用量化交易思路照亮你的交易之路!

股票学习网 发布:2021-07-18 02:57:10 阅读:4次

《赢乐-磐石计划》中阶第三期

这是一次关于交易系统构建,全面的升级

这是一次关于交易生涯旅程,全新的开始

2017年,送自己一份学习大礼

学习要义

提起量化交易,

马上想到的是不是程序化交易?——将程序编进电脑完成自动化交易?

NO!

“量化交易”的意义不止于此

量化是一种工具

量化帮助我们提高验证的效率。交易策略的可行性,不是觉得行就行,很多想法都是幻觉,所有指标和策略必须通过严谨的开平仓手工统计,或者用量化工具去测算来得出结果。

量化是一种盈利的思维

通过量化思维建立交易的概率优势。站在大数法则一端,用规则的约束来克制人性贪婪、恐惧等情绪,不以单次交易结果论成败,而是在长期的交易结果中跑赢多数人。

量化是一种盈利的途径

人负责设计策略构建,其中包括数学建模、品种选择、周期组合和资金管理等,电脑可以自己判断行情方向,可以执行交易过程。

课程要义

六大章节30节正课,

融合十余年交易经验精华,从基金经理到普罗大众,从零开始,到价值百万的基金机构交易策略,全面开放教学!

↓↓↓

老师介绍

李奇先生,十余年证券,期货,外汇交易经验。

曾组建量化投研团队,管理内外盘资金规模超五千万,精通各类程序化模型的编写和应用,长期为机构、银行、私募提供交易策略支持和实战技能培训,受益交易者累计达万名。深刻了解不同类型交易者的困惑与技术提升方法,并提出针对性的解决方案。

已成功主讲《赢乐-磐石计划》一阶课程第一、二期;

已成功主讲期乐会量化交易课程暨《赢乐-磐石计划》二阶课程第一、二期;

参与期乐会厦门游学活动主要嘉宾;

期乐会神州行之上海站、温州站、常州、泉州等各地线下活动主要嘉宾;

期乐会量化交易团队(筹)指导老师

▲李奇老师正在接受专业机构采访

▲往期课程/活动精彩瞬间

▲往期课程/活动精彩瞬间

▲期乐会第一届量化同学会暨量化团队组建研讨会

课程表

磐石计划中阶课程(第三期)

2、根据行情,建议44.00-44.20附近做多,止损0.3美元,目标45.00附近;

白银行情分析——

根据目前白银日线图走势来看K线目前承压布林上轨,均线系统成多头排列,附图指标MACD快慢线向上发散,红色能柱放量,但顺势指标平行运行,预计今日行情小幅回落后上涨,本人建议操作高沽低渣即可。重点关注下方支撑17.96 上方压力18.65。

白银操作策略——

伦敦银:

1、根据行情,建议18.65-18.70附近进空,止损0.1个点,目标18.00附近;

2、根据行情,建议17.96-18.00附近进多,止损0.1个点,目标18.60附近;

湖南有色白银:

凡事有利必有弊。PipMaker 这种交叉平仓的策略,在市场小幅震荡的时候可谓如鱼得水;在市场出现大趋势时,PipMaker 虽因其浮亏缓慢而不会对“暴仓”倍感恐惧,然而,随着“套牢”程度的加深,PipMaker会明显减少开仓和平仓获利的机会,盈利能力大大下降。而且,其“解套”也不如一般的Martingale EA来得干净利落,要把套牢的单子一单单解掉, 往往需要市场经过多次反复震荡。或许是因为这个原因,后来的改编者干脆将其核心的策略删改得一干二净,增加了一些所谓“过滤器”设置,如MA, CCI,Fish, ARSI等,用以作为开仓过滤, 把一款以“平仓策略”见长的EA,变成了一款以“开仓策略”多样化的“大路货”Martingale 了,让人颇感遗憾。

ForexHacked

谁会想到曾被“人人喊打”的Martingale EA 还会有商业的市场呢?ForexHacked 向人们证实了这一点: Martingale绝不是一个小范围交流的私人空间,它有着广阔的大众市场。作为商业软件,以Martingale为核心策略的EA的出现或许有着更深刻的背景:市场环境变得越来越“Ranging”,传统的交易理念越来越无法适应市场。以2.3版本为例,作为一款双向度的Martingale EA,看不出其与Hybrid有本质的区别,但它的距离、仓位、盈利目标的设置比Hybrid明晰多了。ForexHacked还设置了时间过滤器,这也是商业软件的普遍做法,用以选择有利交易时间,排除不利的交易时间,降低风险;此外,ForexHacked还可以自行设置Martingale的启动层数,在未达到启动层数以前,订单都将使用设定的初始仓位,不顺次加仓,要等达到启动层数之后再开始加仓,这样可以在一定程度上延展EA逆势前行的距离。另外,ForexHacked也尝试开出对冲仓位,来对冲由于逆势仓位过多造成的浮亏,等待市场的回调。不过,这一策略目前在测试中尚未得到成功的印证。

顺便一提的是,与ForexHacked师出同门的ForexEnvy(也是商业软件)无论在策略上还是在代码风格上都有着明显的雷同之处。ForexEnvy的最大优点是所有订单的距离和仓位都可以单独自由设置,从而具有了更大的灵活性。

Indo Run

Martingale EA从诞生后几乎就是沿着一条复杂化的道路发展:为了解决“爆仓”问题,开发者不得不绞尽脑汁的想出各种过滤方法以及资金管理手段。Indo Run把这种复杂化推向了极致:它的外部设置参数就多达近200项,要理解和掌握它确实很有难度。不过,大略观察,Indo Run主要发展了各种过滤技术:(1)时间过滤器,包括星期一至五的交易日过滤, 交易小时过滤,交易时段(即亚洲盘、欧洲盘、美洲盘)过滤,非农之日过滤,非农后第一星期日过滤等等;(2)新闻过滤器,可以根据新闻发生时间、影响程度及被影响的货币进行选择交易;(3)指标过滤器,使用了ATR、CCI、Momentum、RSI、MA、Envelop等多种指标进行入场过滤。其默认的设置为等值加仓,不过,也有Martingale设置的选项。有趣的是,该EA还有一项设置,在资金每增长1万元后自动将仓位加倍;另外一项设置可在亚洲时段将仓位加倍,考虑到亚洲时段市场波动较小。其盈利模式也有好几种,第一种是采用全部订单固定金额盈利,在该模式下,每次平仓盈利的金额为固定值,与仓位的多少无关;第二种是递减盈利模式,在该模式下,随着仓位的增加,盈利目标将减少,以尽快平仓降低风险;第三种是根据ATR值来计算盈利,ATR值大则增大盈利目标,ATR值小则降低盈利目标。此外还有一些追踪止盈和保平的方法。Indo Run也是属于单向度交易的Martingale EA,通常采用限价单的方式入场,交易同一方向的货币篮子。不过,独到的是,Indo Run可以同时交易两个到三个货币篮子,这些订单设置有不同的MagicNumber,用同一款EA来进行管理,这是过去所有的EA中不曾用到的技术。总之,这款以复杂、深奥为特点的EA,虽然在一定程度上综合了过往Martingale EA的技术,并有所创新,但也最终不能解决“爆仓”问题,只有在完全了解和掌握其用法并谨慎使用的情况下,才能把风险控制到最低。

总结对Martingale的看法

在介绍了这么多款知名的Martingale EA后,或许您会失望:没有一款EA真正解决了人们担心的“爆仓”问题!那么,Martingale是不是不能用,研究Martingale是否还有价值?

我的看法是:Martingale EA 的宿命就是“爆仓”,这一点过去、现在和未来都不会改变。就像人的宿命就是死亡一样。但人要死亡,并不妨碍人可以活得很精彩。同样,尽管Martingale的宿命就是爆仓,但一样可以好好利用,用得好,照样可以赚钱。Martingale EA 爆仓是一种必然,但何时、何地爆仓,又有一定的偶然性,与参数设置、入场位置等有很大的关系,这一点可以为我们所利用。

当前Martingale EA从台下走到台面,从民间走向商业,正是市场环境变化的结果。记得一位投资大师回忆他年轻时代的市场环境的时候说:当时市场没有那么多波动,上涨就是持续的上涨,下跌就是持续的下跌。再来看看我们今天的外汇市场,可以说完全是两重天。现在的外汇市场几乎很难见到持续、明显、稳定的趋势了,几乎全部被震荡和“震荡型趋势”所取代。而震荡和震荡型趋势,恰恰就是Martingale EA的天堂(也就是传统交易方法的地狱),难怪那些商业Martingale EA开始走红了!

很多人说:“Martingale 结合好的资金管理,可以战胜市场”。这话有一定道理,但似是而非。资金管理可以帮助Martingale 在市场上多存活一些日子,但无法战胜市场。除了资金管理,其他的技术也非常重要。今天的Martingale,已经不是人们想象中的那种盲目加码的机器狂人了,而是融入了更多的智能因素。这些因素在前面介绍的EA中均有所体现,比如:(1)限制加仓速度和总仓位;(2)多、空双向对冲;(3)多货币对冲;(4)部分仓位平仓或止损;(5)减少盈利目标或追踪止盈;(6)结合人工趋势判断;(7)信号过滤及交易时段过滤;(8)资金分仓管理;(9)智能网格设置;(10)交易策略对冲;等等。

笔者认为,Martingale EA虽然注定要爆仓,但Martingale的策略却可以发挥作用,这并不矛盾。这其中一项关键的技术,就是要进行综合的资金管理和调配,从概率上取得对市场的优势,而不是一般意义上的“资金管理”。

比如说,对一个10万元资金的账户,用Martingale EA来进行交易,按每个月10%的盈利率算,需要10个月时间(不进行复利交易),才能赚取一倍的利润,将这一倍的利润全部提取后,就可保本,脱离风险。因此,只有在10个月的交易期间内,不发生任何“极端行情”,才可以真正盈利,否则,就会发生亏损。在目前的市场状况下,这个条件不算苛刻,但也不算容易,在概率上看不出有明显的优势。

顺势指标CCI下载:开启新世界的大门,用量化交易思路照亮你的交易之路!所属专题: 顺势指标cci专题   本文《顺势指标CCI下载:开启新世界的大门,用量化交易思路照亮你的交易之路!》链接:http://www.gzhwuliu.cn/27800/

顺势指标CCI下载:开启新世界的大门,用量化交易思路照亮你的交易之路!相关文章

顺势指标CCI下载:开启新世界的大门,用量化交易思路照亮你的交易之路!图解
回顶部