浮动止盈:如何设置浮动止损才能利益最大化

股票学习网 发布:2021-10-02 12:31:16 阅读:17次

在初步设计出交易系统后,要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。

当然,出自于保本第一、盈利次之的原则,有了盈利之后,将止损位移动到成本价,以最坏的结局保本出场,这个思路是不错的,但是里面有一些细节需要注意:

首先,每次入仓后,初始的止损是很客观的,依据技术分析,不过移损至成本就带有主观色彩,毕竟没有依据技术分析,这是依据心理影响。

其次,尽快移至成本并不是指刚有了几点的利润就移损了,否则大都是来回扫。尽快但是要“适当”,当市场走了一段盈利,或者小周期又再次回档,你就可以考虑移损了。

在正式讨论浮动止损如何随着行情逐步变化之前,我们先来弄清楚止损中初始部分和之后浮动部分的区别。初始止损主要是指在介入行情时,提前计划好的止损位置,对它的设置是客观的。根据形态走势、关键价位或是固定数值,安排好行情没有按预期发展时离场的路径。而之后的浮动部分,主要是解决在行情走开之后如何移动止损位、何时移动止损位、如何将止损位变成止盈位等一系列细节问题。

那上述浮动部分问题的解决可以避免怎样的困境呢?想必很多朋友都有过这样的经历:进场之后行情爆发,随后回踩成本,最后止损出局;或是进场之后快速将止损位移至成本价,结果行情回踩成本价,被迫平推出局,随后行情又再次爆发,错失良机。这些尴尬境遇的出现,都是因为止损中浮动部分没有得到很好地解决。

关于止损中浮动部分的设置有以下两个方面需要格外注意:

一、进场之后,不应该有几个点的利润就马上把止损移至成本价。那样很容易被行情上下波动来回扫,导致你尊重了市场,市场没有尊重你,最后总是在黎明前的“黑夜”里被赶出局外。为了避免由盈转亏,移动止损要及时,但“及时”的同时也要注意“适当”。在行情走了一段之后,或者是小周期内再次回头的时候,才可以将止损位移动到成本价。

鳄鱼原则是为了防止投资者在一笔交易上过于纠结,从而引起整体操作思路的紊乱。在充分考虑各种综合因素之后,如果一笔投资是失败的,那么就要果断离场,宁可被鳄鱼咬掉一只脚,也不要被吃掉。

鲨鱼规则---单笔投资相对于总资产的止损

如果你的本金是你的生命,市场会像鳄鱼一样吃掉你的脚,也可能像鲨鱼一样,一口把你吞掉,一次惨重的损失就可以让你淘汰出局。之前的鳄鱼规则是防止单笔持仓金额亏损过大,而鲨鱼规则是防止一笔失败的投资让你的总资金直接受到惨重的损失,华尔街的惯例是2%止损。举例来说,如果你有100万的总资产,你能容忍在这笔投资上的最大亏损是2万(100万*2%),当你满仓买入也就是持仓100万的时候,你能允许的最大回撤就是2%,如果你买入20万,那么你能允许的最大回撤就是10%。前提是不考虑佣金和手续费,如果算进去,那么你需要控制的回撤都要压缩。

投资者在回顾自己的投资历程的时候常常会发现,即便他们获胜的概率很高,也就是说可以经常获得盈利,但一次可怕的亏损会让他们大伤元气。尤其是当你连续盈利的时候,很容易得意忘形,以为自己掌控了投资的密码,一次惨重的亏损就可以扫光你所有的利润。

食人鱼原则---一段时间内所有投资相对于总资产的止损

食人鱼是一种热带的淡水鱼,他看起来并不可怕,但如果有一只狗或一个人掉进水里,一排食人鱼就会过来攻击他,不停的咬食,直到粉身碎骨。市场也可能像食人鱼一样,一口一口的把你咬死,每一口都不致命,但一直咬下去就会使你成为一堆白骨,抵挡住鳄鱼和鲨鱼的攻击,还要保护自己不受食人鱼的蚕食。

食人鱼规则主要针对一段时间内的一连串交易对于总资产的蚕食,虽然每笔亏损不大,但亏损的频率很高,积少成多,由此产生对于总资产的冲击。按照惯例来说,一般会选取一个星期或一个月作为一个周期,当周期内的亏损达到总资产的6%就先暂停交易,了解当前的头寸,并在周期内剩余的时间里观望,让自己冷静一下,就等于给自己设置熔断机制。

举例来说,你有100万的总资产,在一个月之内频繁操作,每次小幅亏损就斩仓了,也遵循了鲨鱼规则和鳄鱼规则,但有一天你发现累计亏损已经达到总资产的6%,也就是6万,那么这时候你最好清空头寸停止交易。因为出现这样的局面一般有两方面的原因:第一,你自己的投资理念和系统存在瑕疵或者本质上的错误,第二,目前的市场环境并不适合投资。

以上从三种鱼类的特性出发延伸了三种止损的策略,虽然方式和关注点不同,但三者之间不仅不矛盾反而殊途同归。鳄鱼规则和鲨鱼规则是为了控制单笔投资的亏损,而食人鱼规则是为了控制一段时间内一连串的投资亏损,鳄鱼规则是针对单笔持仓市值的止损,而鲨鱼和食人鱼是针对总资产的止损。进一步的来说,如果投资者运用熟练之后会发现三者之间存在一定的联系,比如说你有100万资金,如果满仓等分操作三只股票,那么当这三笔投资先后触发鲨鱼规则时也就意味着触发了食人鱼规则,这些细微的关联还有很多,都可以通过止损比例算出来。

都说人生有三大境界:知道什么时候该干什么,知道怎么把这件事干好,知道什么时候该停下来。而最难的是最后一条。其实投资的道理也是一样的:知道什么时间点该买入,知道买什么样的标的,知道什么时候该卖出。其中最难的也是最后一条,今天和大家分享了止盈和止损的策略,希望对大家日后的投资有所帮助,最后需要格外强调的是纪律,当你了解规则之后就要遵循规则,能否坚决执行纪律是判断一个投资者是否合格的重要标识。

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