rsi超卖是什么意思:利用RSI识别超买超卖

股票学习网 发布:2021-10-08 12:54:08 阅读:9次

相对强弱指标RSI,顾名思义,它应该能够衡量价格的强弱。而市场往往不会恒强或恒弱,价格也总是强弱变换的。在竞价充分的市场中,价格很难一直维持一个很高的“强”度,这种“强”度只能短期爆发,并给价格运动带来一定的惯性。当这股上涨动能爆发后,市场就会开始休整。这种休整可能体现为价格横盘,也可能体现为市场向下的调整,在极少数情况下,会体现为价格的缓慢上涨。

因此,在一般情况下,只要市场向上的动能爆发,RSI进入了超买区,我们就应当认为市场短期内继续大幅上涨的可能性很小。反过来,如果市场下跌,RSI进入了超卖区,我们预期价格短期内继续大幅下挫的可能性不大。

图1:欧元/美元4小时

股票超买超卖是什么意思呢?超买,是形容市场或某股份因太多人追捧而导致股价急升,股价本身大幅偏离其实质价值。不过,在一轮急升后,当高位承接力不足,价格就可能出现技术性向下调整的情况。

超卖,是形容市场或某股份因太多人沽售而导致股价急挫,股价本身大幅低於其实质价值。不过,在一轮急跌后,到低位抛售压力大幅减少,价格可能出现技术性向上反弹的情况。

所谓物极必反,股票在超买之后,股价因过高而缺乏承接,结果股价便会掉头下挫。同样地,股票在超卖之后,股价大幅偏离其合理价值,变得非常便宜,最终都会吸引一些有识人士趁低吸纳。根据经济学上的供求理论,股票这种商品的合理价值,是由市场上的供应及需求所决定的。

但有时因某些原因,市场突然出现短期大量需求或大量供应,便会导致股份过分超买或超卖。不过,超买或超卖的市场状态是不会持久的,有些投资策略是趁市场超卖或超买之时作出相反买卖决定,以达致获利的目的。若要判别市场是否超买或超卖,可参考强弱指数(RSI)这个技术分析数据:如果RSI大於80,代表市场超买;如果RSI少於20,代表市场超卖。

而下图则是将交易范围缩小至40-60,得出的结果也是一样的。

2011年12月至2015年12月 黄金震荡下行行情RSI准确率回测

不过,在一段震荡下行的行情中,运用RSI的效果就比较好。从下图中可以看出,在黄金震荡下行的行情中,运用RSI可进行交易的次数为13次,获利的有11次,亏损有2次;其中亏损的都是因为执行了买入信号。结果,可以得出,在这段行情里,总回报率能高达47.31%,是我们回测目标中,回报率最高的一段行情。

实际上,从以上的分析可以看出,RSI的运用很考究行情的波动性。而通过回测,不难发现RSI在实际运用中应注意:

1、如果一段单边行情的波动性(回调力度)够大,那么运用RSI的买卖信号来进行交易则能获取较大的利润。

2、如果买卖信号都执行,用于震荡行情比单边行情好。如果用在单边行情,则顺趋势执行单一的买入或卖出信号方为上策。

3、交易者需要看懂整个行情大势,才能有效把握回调时机。否则,盲目运用RSI信号进行交易恐怕会因小失大。

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