多周期macd同屏:自述:期货股票中的技术分析是用来骗我的吗?

股票学习网 发布:2022-03-30 15:39:09 阅读:36次

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我不知道诸位是如何接触到金融投机的。不知道你第一笔交易是如何完成的,第一个交易的品种是什么,第一次开仓的依据是何。

但有一点是可以肯定的,每个没有放弃在市场里搏杀,坚持不懈的朋友,都经历过很痛苦的阶段。如果你还没经历,请做好心理准备。

笔者并非金融专业出身,金融学知识和经济学知识都是大学毕业后才自学的。在学到这些非常必要的知识前,就因缘巧合接触到了金融投机。

第一次被神秘复杂的K线图和各种眼花缭乱的技术分析捕获眼球,就犹如被一种魔法诅咒着,从此难以抽身。

在了解了基本的常识后,用软件浏览了许多主流的技术指标们,回望过去,比比划划弄弄,似乎并不难。你瞧这里一个信号就很准,那里一个信号如果抓到那就发财了。每一次接触一种新的技术分析方法,就如同打开了一扇窗户,遥想着当年该交易体系的发明者如何叱诧风云,笑傲市场,壕取千金于万里之外,如探囊取物。

当然,兴奋完不久后,就会发现这些信号并不是次次百发百中,偶有失手再所难免,总有些例外情况。用肉眼目测了过往的情况,测算测算如果信号准确时的利润,似乎有些瑕疵也是可以接受的。

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再多接触了几套交易系统之后,发现有两大派别,一种总是告诉你,快要粗大事了!准备好历史机遇。另外一派总是忧心忡忡,这涨得过头了吧,那个跌得已经离谱了,超买超卖好严重啊,赶快赶在市场修正错误前入场。到底谁说得对呢?

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。开个实盘试试!

神奇的是,刚刚入场的肥羊,哦,不,是新手们总是能赚到不少钱的。我也不例外,在做肥羊的最初阶段,几周能就获得了翻倍的利润。

过了不久,咦?技术指标怎么接连失败。复盘的时候,明明很神奇,很威武的呀。

肉眼复盘的时候,总发现有些指标在有些特定的时候特别神勇,而恰恰另外的指标会提醒我们时机未到,就好像有许多大臣在给国王提建议,或许,兼听则明,偏听则暗?

单个指标总是有缺陷的嘛,人无完人,指标也无万能的,我们要构建自己的交易系统,多个指标取长补短,认真复盘,认真思考,秘密一定就在细节里。

艰苦卓越的复盘,指标组合,反复琢磨,反复咀嚼,我不知道有多少人花了多少个不眠夜,苦苦上下而求索。我反正是陷进去了。

日复一日,有时间也不看美剧了,游戏也不打了,全世界最最神秘的,最有趣的事情,就是技术分析的有效性。盯住屏幕,反复掂量,反复推敲。

推敲推敲再推敲,无数次似乎顿悟来临,无数次希望破灭,人如同着魔一般,偏不信唯独我,不能拥有属于自己的交易系统,独步江湖。天道酬勤,功夫不负有心人,学海无涯苦作舟,反复激励着自己,顽强得度过一个个不眠夜。

市面上的交易系统,没有没学过的。

什么线都画过,什么多周期共振分析,还买了多屏一起看。

上图是网上找来的,不过绝非个案,这样做的交易员比比皆是。

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艰苦卓绝的奋斗并没有带来让我真正的收获,有的只是一次次希望化成泡影而已。如果说这条路,我因为不够努力,所以没有走通,我想我的生理极限已经不能支持我做下去了。

到底有没有用?为什么看着总有效而用着用着总出问题?

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素。山长水阔知何处。

后来我学习了心理学和神经科学的一些知识后,知道人拥有无法克服的自利偏差和后视偏差。自利偏差意味着你一定会朝自己有利的方向产生偏见,一旦你对某技术指标产生信心后,你会强化它的优势,而忽视它的缺陷。

后视偏差,会造成大量的事后诸葛亮的情境,把未来的信息不自觉得带入进去。这些是人性,人性是客观存在的,和人性斗争是很艰难的事情。

《海龟交易法则》还宣扬了一种理念,不是系统不OK,是你的心态不OK。学会冷酷机械得操作,把仓位资金管理做成机器人一般,就能获得成功,打败市场。

一群毫无交易经验的年轻人,因为崇拜,言听计从,从而笑傲华尔街。

击败人性就击败了市场,战胜自己,就能赢得未来。听上去好有道理,但机械执行好难啊,心里好煎熬啊。

好在,我是码农出身,会写代码(大学期间还拿过全国性比赛的前三名,拿过风投,技术勉强还算靠谱),何不用计算机来克服人性呢?计算机不会有自利偏差和后视偏差(前提是你的程序不能使用未来信息)。况且,组合出来的技术指标组合浩瀚如海,如何能用人力去做这些事情呢?况且做得还不好。

海龟交易法则那个时代,可没那么好的IT技术。

想到这一点,再次扎入代码中,开始艰苦卓绝地架构,coding,debug,历史回测,分析效果,想办法提高计算效率,如何利用并行计算让能用得上的所有计算设备一起没日没夜得跑起来。如此循环往复,不知疲倦。

编程,真是现代人处理信息的必备技能,编程赋予人很大的自由,在处理信息的过程中,不再受制于许多软件的不称心,上限多半在于你的编程技能,而非他人。

从满屏幕的技术指标,变回了满屏幕的各种代码,CPU 永远满转。没日没夜得比划果然不如没日没夜得coding来得高效。那我收获了“圣杯”吗?

我曾经以为我收获了。此时的我,已经不是一个人在奋斗了,有一群志同道合的小伙伴们和我一起探索着这诱人的谜题,我们为了洞悉那牵扯着千万人的奥秘,无数人魂牵梦绕的圣杯,不知疲倦得做着工作。

对几乎所有可行的,有确定性描述的技术体系,进行分析后,我们获得了很多有意思的统计结果。动用了大量的计算资源,弄废了若干可怜的硬盘后,对着统计数据,有些怪样的感受。

比较知名的技术指标,MACD 能勉强超过50%的准确率,只是勉强超过而已,如果没有交易成本和流动性问题,冷血得执行该指标提示的方法,能不能赢钱还得靠运气。

RSI 的表现极不稳定,胜率总算过半,而KDJ的表现糟糕得让人难以置信。

胜率超过50%的技术分析策略虽然多,但出现的频次和分布都非常不均匀。曲线非常不平滑,或者说,夏普率非常低。我们在进行着技术指标的整合的时候,运用了统筹规划的一些数学技巧。

在大量的统计结果和有序的规划后,我们获得了一个在回测上近乎完美的技术分析体系,曲线的平滑程度让人心醉,收益之高,让人惊鄂。200%的年化回报,是在有资金管理和风险控制的前提下可以预期的。

将所有可得到技术指标进行到冷酷无情,毫无人性的计算机系统统计,毫无偏见的,赤裸裸的数据。加上数学上的统筹规划,无可置疑的客观性。

技术分析,简直是做绝了。系统上线运行,神勇一如预期,收益的速度和历史回测完全一致。似乎,熬到头了。

下方左图是趋势的衍生。我们前面提到,缠论里面的定位,有两个不触碰的同级别中枢就是趋势,后面还可以延伸出三个、四个、五个……理论上来说甚至可以是无穷多个,但从实操层面来讲,当出现第三个、第四个,或者第五个同级别中枢的时候,就要很小心,因为这个趋势不可能一直持续。在博弈的过程中,多空的力量会此消彼长。右图则是趋势的转折,从上升趋势转变成了下跌趋势。

下面简单讲一下走势的转折和生长。

其实上图在当下行情中出现的次数非常多,待会儿我们可以举实例来探究一下这个图。图中蓝颜色的段是本级别的段,而绿颜色的段就是更大级别的段。

在缠论中,对所有走势都进行了很严格的区分,对每一个走势之后所衔接的走势也做了非常严格的定义和区分。如果大家数理比较强的话,完全可以将几何用抽象代数的方法来做验证和表达。这也就是为什么我在缠论上花了七八年时间去研究,它和一般的技术分析理论是有区别的。

在本级别的趋势背驰之后,扩展成了九段,形成了一个更大级别的中枢。往上走之后,上面的本级别中枢又扩展成了一个更大级别的中枢。我们可以看到,这里形成了绿颜色的两个更大级别的中枢,是没有触碰的,也就是形成了更大的趋势。

蓝色方框中的部分我们叫做C段,C段里面又是本级别的趋势。C段是本级别趋势背驰,并且产生了一个更大级别的趋势背驰。我们可以很严格地将红色箭头下的这个点定义为高点。这种高点不是我们凭感觉去猜的,而是通过理论依据去寻找的具有确定性的点。

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