股票trix指标使用技巧:程序化研究之结合TRIX指标的均线策略

股票学习网 发布:2022-04-06 15:44:38 阅读:25次

TRIX指标可能对不少交易者来说比较陌生,TRIX指标的中文名称是三重指数平滑移动平均,长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。该指标的计算公式如下:TR=收盘价的N日指数移动平均值。TRIX=(TR-昨日TR)/昨日TR*100。MATRIX=TRIX的M日简单移动平均。其中通常参数N设为12,参数M设为20。

通常该指标的用法是:TRIX由下往上交叉其平均线时,为长期买进信号; TRIX由上往下交叉其平均线时,为长期卖出信号。笔者将TRIX指数和均线做了简单的结合,并做了初步测试。为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是在日线级别的初步测试结果。

从初步测试的资金曲线和数据来看,表现良好,在全品种测试中,每年都是盈利的。胜率为23.92%,胜率相对比较低,在没有行情时,需要忍受长时间的亏损和回撤,但是盈亏比较高,达到5.08,综合胜率和盈亏比来看,该策略表现良好,是比较典型的趋势跟踪策略。

以下是该策略在部分品种指数合约日线上的单品种测试曲线图,其中红色粗体实线代表盈亏曲线。

螺纹钢

5、当TRIX线向下突破TRMA线后,TRIX线和TRMA线同时向下运动时,预示着股价弱势特征依旧,投资者应坚决持币观望。

6、当TRIX线在TRMA下方向下运动很长一段时间后,并且股价已经有较大的跌幅时,如果TRIX线在底部有走平或向上勾头迹象时,一旦股价在大的成交量的推动下向上攀升时,投资者可以及时少量地中线建仓。

7、当TRIX线再次向上突破TRMA线时,预示着股价将重拾升势,投资者可及时买入,持股待涨。

8、TRIX指标不适用于对股价的盘整行情的研判。

TRIX线与股价

一般而言,在一个股票的完整的升势和跌势过程中,TRIX指标中的TRIX线和TRMA线会出现两次或以上的“黄金交叉”和“死亡交叉”情况。

1、当股价经过一段很长时间的下跌行情后,TRIX线开始向上突破TRMA线时,表明股市即将转强,股价跌势已经结束,将止跌朝上,可以开始买进股票,进行中长线建仓。这是TRIX指标“黄金交叉”的一种形式。

2、当股价经过一段时间的上升过程中的盘整行情后,TRIX线开始再次向上突破TRMA线,成交量再度放出时,表明股市处于一种强势之中,股价将再次上涨,可以加码买进股票或持股待涨,这就是TRIX指标“黄金交叉”的一种形式。

3、当股价经过前期一段很长时间的上升行情后,股价涨幅已经很大的情况下,一旦TRIX线向下突破TRMA时,表明股市即将由强势转为弱势,股价将大跌,这时应卖出大部分股票而不能买股票,这就是TRMA指标的“死亡交叉”的一种形式。

4、当股价经过一段时间的下跌后,而股价向上上涨的动力缺乏,各种均线对股价形成较强的压力时,一旦TRIX线再次向下突破TRMA线时,表明股市将再次进入极度弱市中,股价还将下跌,可以再卖出股票或观望,这是TRMA指标“死亡交叉”的另一种形式。

TRIX指标曲线的形态

当TRIX指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情,决定买卖行动的一种分析方法。

1、当TRIX曲线在高位形成M头或三重顶等高位反转形态时,意味着股价的上升动能已经衰竭,股价有可能出现长期反转行情,投资者应及时地卖出股票。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认,股价下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。

2、当TRIX曲线在低位形成W低或三重低等低位反转形态时,意味着股价的下跌动能已经减弱,股价有可能构筑中长期底部,投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认,股价的上涨幅度及过程可参照W底或

三重底等底部反转形态的研判。

3、TRIX曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态

TRIX指标的背离

量比和换手率

很多人对量比和换手率视而不见。其实他们错过了玄机之门。

成交量分析对于股价技术分析而言有很重要的意义,而分析成交量最重要的工具,莫过于对量比和换手率数据的分析,这是研究成交量最有效率的重要秘密武器。下面我们就来详细介绍一下量比和换手率。

量比

从量比指标定义上看,它是当天每分钟平均成交量与前五天内每分钟平均成交量的比,公式是:(当天即时成交量/开盘至今的累计N分钟)/(前五天总成量/1200分钟)。

这个指标所反映出来的是当前盘口的成交力度与最近五天的成交力度的差别,这个差别的值越大表明盘口成交越趋活跃,从某种意义上讲,越能体现主力即时做盘,准备随时展开攻击前蠢蠢欲动的盘口特征。因此量比资料可以说是盘口语言的翻译器,它是超级短线临盘实战洞察主力短时间动向的秘密武器之一。

换手率

计算公式为:换手率=(成交股数/当时的流通股股数)×100%。按时间参数的不同,在使用上又划分为日换手率、周换手率或特定时间区的日均换手率等等。

很高的成交量,并不意味着很高的换手率。大盘股和高价股很容易出现较高的成交量,但考量其交投活跃度则需要借助换手率来进行判断。这就是换手率分析的重要意义。

在具体应用中,换手率过高的确需要加以关注。小盘股换手率在10%以上便处于值得警惕的状态,中盘股在15%左右,大盘股则在20%以上。

在实战中,这二者配合运用,与股价走势进行共同研判,可以非常准确的判断主力意图以及可能的上涨力度,是及时判断阶段性买点和阶段性卖点的非常重要的工具。

量比指标:黑马侦测器

当个股的当日量比小于1的时候,说明该股当日缩量,如果是大于1,就说明有放量。

在每日盘后分析之时,只要有时间,我们应该把所有量比大于1的股票全面扫描一遍;如果时间不足,也至少要把量比大于2的股票全部看看,在这部分股票里面是潜藏很多黑马的,不管是在盘中看盘还是盘后分析,都要及时重点地对进入这个集合进行扫描,及时发现其中新生的潜在黑马。

为什么要这么重视量比呢?量比,顾名思义,就是当时成交量与前期的比较,如果是保持平稳,那么股价多数情况下也就会按照既定的趋势平稳运行下去;但如果是成交量突发性的增长,俗话说量在价先,巨大的成交量必然会带来股价的大振荡,如果股价是已经大幅度下跌,或者是蓄势已久,成交量放大当日量增价涨,那么这个时候大幅度上涨的可能会很大;如果是先前涨幅已经很高,那么这时候量比突增很可能就是下跌的信号了。

在对股票进行买入前,重中之重,是一定要进行成交量的量比变化的分析,如果成交量变化不大,可以说,后市行情是很难把握的。

换手率:行情的温度计

以下是一个日换手率的参考数据表:

配合股价综合分析,量比应该是在换手率从低换手突变为高换手时放大为宜,也就是说,不能在换手率由高换手转变成巨量换手时去看量比。因为此时多数情况下已经在阶段性的高点附近了。

量比的最大功用,是及时发现冷门股突变为热门股的那一刻,用量比选股应尽量选择价格位置低的个股,并及时捕捉之。

运用量比时,只能在两个点上着力,寻求高利润。一个是股价调整后,经过缩量整理,股价突放大量反转向上时;第二个是股价在上升过程中经过振荡整理,放量向上突破重要价格的时候。

在股价运行中一定要注意换手率的变化,一般来说,个股的日换手率要达到5%以上才会股价表现活跃,但如果要股价持续活跃,还必须成交量以各种形式持续放大才能保证,但对换手率也要有个度,一般日换手率大于20%以上,容易引发阶段性高点。

成交量的放大应该促成股价的上涨,并与上涨的强度成正比,放量不涨、放大量小涨、放量反而下跌都是不健康的情况。

除了股价大幅上涨后放量下跌是可确信的真跌外,在超跌或者股价底部的放量不涨,很多情况下可能是主力的刻意洗盘行为。但既然主力有意洗盘,那就应该等到他洗完了我们再陪他玩,要不然可能落得个心急抢吃热豆腐,豆腐没吃成,嘴巴却烫疼的下场。这个标志时刻就是再度放量突破巨量洗盘当日的高点后,再择机介入。

谨防下跌途中主力玩弄放量上涨的骗钱把戏。

股价在完成上升趋势后,就会进入新的趋势,先前或者是横盘整理,但终归会进入下跌趋势,标志就是在股价日K线组合中创下第一个低点反弹后(在下跌途中只要当日收盘价高于上个交易日高点就算反弹),再度跌破第一个低点,就可以说这个股票正式进入下跌趋势了。

在这个过程中,主力会时不时地来个放量反弹,对这种走势要特别谨慎对待,可以用三把尺子来过滤主力可能的骗线:

第一、看看跌幅,从高点算起跌幅小于25%,骗钱可能性很大;

第二、放量后成交量是否能持续,如果随后的交易日迅速萎缩,主力肯定是在挖“坑人的陷阱”;

第三、是否是量增价升的正常良好走势,如果量增而价格却滞重难行,是绝对不能碰的,而且此时量能大幅放大,价增量升的K线应该是阳线,就算是跳空大涨的阴线都是不好的、要慎重对待的,这第三条也同样适用于上涨行情之中。

四榜三标选股法

三标就是:图表形态,浪形结构,能量分布。现在股票众多,用浏览选股法,不但费时,而且因为疲劳导致分析不能细致。用公式选股法是比较可行的。但是,一般股民的选股公式往往有效性不高。关键是电脑和人脑有本质的区别。

1、资金排行榜:代表资金的流向、主力的意图和未来的黑马。

我们炒股,就是为了在图表上截取那一段涨势。而可以把握的那一段涨势,就是主力运作的结果。这一点在我的理念里不容质疑。

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